Методика рейтинговой оценки страховых компаний

Ак Барс Банк применяет собственную методику рейтинговой оценки страховых организаций, желающих сотрудничать и участвовать в кредитных программах банка.

В основе рейтинговой оценки — анализ двух основных параметров компании:

• финансовая устойчивость;
• устойчивость к бизнес-риску.

Некоторые оценки имеют «риск-сигналы» и «стоп-факторы».

Риск-сигнал — количественный или качественный показатель, указывающий на наличие признаков увеличения кредитного риска страховой организации.

Стоп-фактор — фактор, характеризующий повышенный кредитный риск страховой организации. Наличие в рейтинговой оценке контрагента одного «Стоп-фактора» предоставляет право на отказ в рассмотрении заявки о сотрудничестве страховой организации с банком.

Наличие двух и более «риск-сигналов» также является «стоп-фактором».

При наличии в рейтинговой оценке даже одного стоп-фактора страховая организация теряет возможность быть включенной в перечень страховых организаций соответствующих требованиям банка и условиям предоставления страховой услуги.

Максимальная величина оценки финансовой устойчивости контрагента составляет 100 баллов.

Оценка складывается из следующих показателей, представленных в Приложении 1 (для организаций специализирующихся на страховании жизни в Приложении 1.1).

Расчет финансовых показателей производится в соответствии с Приложением 2 к настоящей методике.

По общему количеству баллов финансовой устойчивости в соответствии с Таблицей, представленной в Приложении 3, определяется рейтинговая оценка (дробное число от 1 до 10), присвоенная страховой компании по результатам анализа финансовых показателей:

Максимальная величина оценки устойчивости к бизнес-риску составляет 3,00. Оценка складывается из показателей, представленных в Приложении 9.

Выбор уровня градаций показателей устойчивости к бизнес-риску страховой компании осуществляется на основе мотивированного суждения, раскрываемого экспертом с учетом выполнения определенных условий, носящих рекомендательный характер (Приложение 10 к настоящей методике).

Общая рейтинговая оценка страховой компании (финансовая устойчивость и устойчивость к бизнес-риску) определяется в количественном выражении по следующей формуле:

где:
R — рейтинговая оценка финансового положения страховой компании.
R_фп — оценка, присвоенная страховой компании по результатам анализа финансовых показателей.
R_б — устойчивость страховой компании к бизнес-риску.

Полученное значение рейтинговой оценки переводится в общепринятую Банком систему оценок по формуле:

где:
R’ — итоговая рейтинговая оценка страховой компании.
k — поправочный коэффициент перевода (k=0,15).

Исходя из итоговой рейтинговой оценки на основе Приложения 11 определяется кредитный рейтинг контрагента и принимается решение о сотрудничестве со страховой компанией.